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要关闭建设银行短信通知功能，可以通过以下步骤进行。
方法一（通过网上银行办理）：
1、访问建设银行的官方网站。
2、登录个人网上银行账户。
3、在菜单中找到并点击“账户短信服务”。
4、选择“取消服务”。
方法二（使用手机银行办理）：
1、登录建设银行手机银行。
2、在主页面找到并点击“账户通知服务”。
3、点击“取消短信通知”。
方法三（通过银行柜台办理）：携带个人有效身份证和银行卡，前往就近的建行营业网点，告知工作人员需要取消短信通知服务，完成身份验证后，即可办理取消业务，也可以通过拨打建设银行客服电话进行取消操作，需要注意的是，取消短信通知功能后，将无法收到账户变动的短信提醒，建议谨慎考虑，如仍有疑问，可以联系建设银行客服进行咨询。